4. Os requisitos do VaR em situação de stress podem divergir dos requisitos do VaR quando existem …

Os requisitos do VaR em situação de stress podem divergir dos requisitos do VaR quando existem incompatibilidades metodológicas entre o modelo de VaR atual e o modelo de VaR em situação de stress . Exemplos são alterações à atual metodologia de VaR que não possam ser traduzidas na medida do VaR em situação de stress , bem como o recurso a uma avaliação pontual (análise da sensibilidade/fatores de risco aproximados) em vez de uma reavaliação total, que é a abordagem preferível para o VaR em situação de stress .

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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