95. Laitosten olisi tarvittaessa käytettävä herkkyysanalyyseja käänteisten stressitestien …

Laitosten olisi tarvittaessa käytettävä herkkyysanalyyseja käänteisten stressitestien lähtökohtana, esimerkiksi siirtämällä yhtä tai useampaa soveltuvaa parametria yhteen ääripäähän ennalta määritettyjen tulosten saavuttamiseksi. Laitoksen olisi harkittava useita käänteisiä herkkyysanalyyseja, jotka kohdistuisivat muun muassa luottoriskiin (esim. kuinka monen tärkeän asiakkaan olisi laiminlyötävä maksuvelvoitteet ennen kuin tappiot kattava pääoma on menetetty), markkinariskiin, likviditeettiriskiin (esim. talletuksiin kohdistuva stressi vähittäispankkitoiminnassa ja olosuhteet, jotka tyhjentäisivät laitoksen likviditeettivarannot) ja operatiiviseen riskiin, sekä yhdistelmäanalyysia, joka sisältäisi kaikki riskit samanaikaisesti. Laitoksen ei tulisi kuitenkaan käyttää ensisijaisesti herkkyysanalyysia ja yksinkertaisia mittareita käänteiseen stressitestiin sopivan skenaarion tunnistamiseksi. Laadullisen analyysin pitäisi johtaa mielekkään skenaarion tunnistamiseen ja siinä tulisi yhdistää asiantuntija-arvioita eri liiketoiminnan aloilta, sillä ajattelu voi olla tehokkain tapa ehkäistä liiketoimintamallin epäonnistuminen. Kaikkiin soveltuviin riskiparametreihin kohdistuvaa testausta, jossa käytetään tilastollisia näkökulmia (esim. historiallisten havaintojen mukainen riskitekijöiden volatiliteetti hypoteettisin mutta uskottavin oletuksin), olisi kehitettävä. Ennalta määritettyjen lopputulosten saamiseksi vaadittujen parametrisiirtymien uskottavuuden perusteella voidaan alustavasti havaita laitoksen mahdollisia heikkouksia. Uskottavuuden arvioimiseksi tulisi käyttää esimerkiksi historiallisia (monimuuttujaisia) todennäköisyysjakaumia, joita säädetään tarvittaessa asiantuntija-arvioiden mukaan. Laadullisten analyysien ja arvioiden, joissa yhdistetään asiantuntija-arvioita eri liiketoiminta-alueilta, tulisi ohjata soveltuvien skenaarioiden tunnistamista.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.