95. Az intézményeknek adott esetben a fordított stressztesztelés kiindulási pontjaként érzékenység …

Az intézményeknek adott esetben a fordított stressztesztelés kiindulási pontjaként érzékenység vizsgálatokat kell végezniük, pl. egy vagy több lényeges paramétert szélsőséges értékre kell eltolni, hogy elérje az előre meghatározott kimeneteket. Az intézményeknek különféle fordított érzékenység vizsgálatoka t kell mérlegelniük egyéb kockázatok mellett a hitelkockázatnál (pl. hány jelentős ügyfélnek kell csődbe mennie ahhoz, hogy a veszteséget viselő összes tőke elfogyjon), a piaci kockázatnál, a likviditási kockázatnál (pl. a betétekre gyakorolt stressz a lakossági üzletágban és azon körülmények, amelyek kimerítenék az intézmény likviditási tartalékait) és a működési kockázatnál, valamint az elemzések kombinációját azokban az esetekben, ahol az összes kockázat egyidejűleg lefedésre kerül. Az intézmények azonban elsődlegesen nem érzékenység vizsgálatoka t és egyszerű mérőszámokat használnak a fordított stresszteszt szempontjából releváns szcenárió meghatározásához. A minőségi elemzésnek a vonatkozó szcenárió meghatározására kell vezetnie, kombinálnia kell a különböző üzleti területek szakértői véleményét, mivel a gondolkodás a leghatásosabb módja annak, hogy megakadályozzák egy üzleti modell kudarcát. Ki kell dolgozni a statisztikai szempontokat alkalmazó összes releváns paraméter közös stresszelését (pl. a kockázati tényezők volatilitása összeegyeztethető a múltbeli megfigyelésekkel, kiegészítve a hipotetikus, de valószerű feltevésekkel). Az előre meghatározott kimenetek eléréséhez szükséges para méterek eltolódása elképzelést biztosít az intézmény lehetséges gyengeségeivel kapcsolatban. A valószerűség értékeléséhez többek között múltbeli (sokváltozós) – szükség esetén a szakértői vélemények alapján korrigált – valószínűségeloszlást kell alkalmazni . A releváns szcenáriók azonosítását minőségi elemzéseknek és értékeléseknek kell irányítaniuk a különböző üzleti területről származó szakértői véleményekkel kombinálva.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.