95. Iestādēm attiecīgajā gadījumā par reverso spriedzes testa sākuma punktu būtu jāizmanto jutīguma …

Iestādēm attiecīgajā gadījumā par reverso spriedzes testa sākuma punktu būtu jāizmanto jutīguma analīze, piem., vienu vai vairākus attiecīgos parametrus aizstājot ar galējiem parametriem, lai sasniegtu iepriekš definētu iznākumu. Iestādei būtu jāizvērtē vairākas reversās jutīguma analīzes attiecībā tostarp uz kredītrisku (piem., cik daudz lielu klientu būtu jānonāk saistību nepildīšanas grūtībās, pirms tiek zaudēts zaudējumus absorbējošais kapitāls), tirgus risku, likviditātes risku (piem., spriedze uz noguldījumiem mazumtirdzniecības nozarē un apstākļi, kas varētu iztukšot iestādes likviditātes rezerves) un operacionālo risku, kā arī kombinācijas analīzi, kur visi riski tiek aplūkoti vienlaikus. Tomēr iestādei jutīguma analīze un vienkāršā metrika nebūtu primāri jāizmanto, lai noteiktu scenāriju, kas attiektos uz reverso spriedzes testu. Kvalitatīvās analīzes rezultātā būtu jāidentificē attiecīgais scenārijs, apvieno jot dažādu uzņēmējdarbības jomu ekspertu slēdzienus, jo domāšana ir efektīvākais veids, kā novērst uzņēmējdarbības modeļa kļūmi. Būtu jāizstrādā visu attiecīgo riska parametru apvienota pakļaušana spriedzei, izmantojot statistiskos aspektus (piem., riska faktoru nepastāvība saskan ar vēsturiskiem novērojumiem, ko papildina ar hipotētiskiem, tomēr ticamiem pieņēmumiem). Iepriekš definēta iznākuma sasniegšanai nepieciešamo parametru izmaiņu ticamība sniedz pirmo priekšstatu par iestādes iespējamo neaizsargātību. Lai novērtētu ticamību, būtu jāpiemēro tostarp vēsturiskās (multiplās) varbūtības izkliedes, kas vajadzības gadījumā koriģētas saskaņā ar ekspertu slēdzienu. Attiecīgo scenāriju identificēšanai kā vadlīnijas izmanto kvalitatīvo analīzi un novērtējumus apvienojumā ar dažādu uzņēmējdarbības jomu ekspertu slēdzieniem.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.