+1 Alajakso
---+218 artikla Luottoriskin vaihtolainat
---+219 artikla Tase-erien nettoutus
---+220 artikla Valvojan määrittämän vakioarvon leikkauksen soveltaminen päänettoutussopimuksiin
------+220 artikla 1.
------+220 artikla 2.
------+220 artikla 3.
------+220 artikla 4.
------+220 artikla 5.
---+221 artikla Sisäisten mallien menetelmän käyttö päänettoutussopimuksissa
------+221 artikla 1.
------+221 artikla 2.
------+221 artikla 3.
------+221 artikla 4.
------+221 artikla 5.
------+221 artikla 6.
------+221 artikla 7.
------+221 artikla 9.
---+222 artikla Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä
------+222 artikla 1.
------+222 artikla 2.
------+222 artikla 3.
------+222 artikla 4.
------+222 artikla 5.
------+222 artikla 6.
------+222 artikla 7.
---+223 artikla Rahoitusvakuuksien kattava menetelmä
------+223 artikla 1.
------+223 artikla 2.
------+223 artikla 3.
------+223 artikla 4.
------+223 artikla 5.
------+223 artikla 6.
------+223 artikla 7.
---+224 artikla Valvojan määrittämä vakioarvon leikkaus rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää sovellettaessa
------+224 artikla 1.
------+224 artikla 2.
------+224 artikla 3.
------+224 artikla 4.
------+224 artikla 5.
------+224 artikla 6.
---+226 artikla Volatiliteettikorjausten korottaminen rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa
---+227 artikla Nollan prosentin volatiliteettikorjauksen soveltamista koskevat vaatimukset rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa
------+227 artikla 1.
------+227 artikla 2.
------+227 artikla 3.
---+228 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen standardimenetelmän mukaisia vastuita koskevan rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mukaisesti
---+229 artikla Muita hyväksyttäviä vakuuksia kuin rahoitusvakuuksia koskevat arvostusperiaatteet
------+229 artikla 1.
------+229 artikla 2.
------+229 artikla 3.
------+229 artikla 4.
---+230 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen vastuulle, jolla on IRB-menetelmän mukainen hyväksytty vastikkeellinen luottosuoja
------+230 artikla 1.
------+230 artikla 2.
------+230 artikla 3.
------+230 artikla 4.
------+230 artikla 5.
---+231 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen IRB-menetelmän mukaisesti käsiteltävälle vastuulle hyväksyttävän vastikkeellisen luottosuojan ryhmissä
---+232 artikla Muu vastikkeellinen luottosuoja
------+232 artikla 1.
------+232 artikla 2.
------+232 artikla 3.
------+232 artikla 4.

1 Alajakso

1 Alajakso

1. Yleiskatsaus

,
218 artikla Luottoriskin vaihtolainat

218 artikla

Luottoriskin vaihtolainat

Sijoituksia luottoa myöntävän laitoksen liikkeeseenlaskemiin luottoriskin vaihtolainoihin voidaan käsitellä kuten käteisvakuuksia, kun vastikkeellisen luottosuojan vaikutuksia lasketaan tämän alajakson mukaisesti, edellyttäen että luottoriskin vaihtolainaan sisältyvää luottoriskinvaihtosopimusta voidaan pitää hyväksyttävänä takauksen luonteisena luottosuojana. Määriteltäessä, voidaanko luottoriskin vaihtolainaan sisältyvää luottoriskinvaihtosopimusta pitää hyväksyttävänä takauksen luonteisena luottosuojana, laitos voi edellyttää, että 194 artiklan 6 kohdan c alakohdassa esitetyn vaatimuksen on täytyttävä.
219 artikla Tase-erien nettoutus

219 artikla

Tase-erien nettoutus

Luottoa myöntävään laitokseen tehtyjä talletuksia ja sille myönnettyjä lainoja, joihin sovelletaan tase-erien nettoutusta, on kyseisen laitoksen toimesta käsiteltävä käteisvakuuksina laskettaessa kyseisten luottoa myöntävän laitoksen talletusten ja lainojen vastikkeellisen luottosuojan vaikutuksia.
220 artikla Valvojan määrittämän vakioarvon leikkauksen soveltaminen päänettoutussopimuksiin -
221 artikla Sisäisten mallien menetelmän käyttö päänettoutussopimuksissa -
222 artikla Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä -
223 artikla Rahoitusvakuuksien kattava menetelmä -
224 artikla Valvojan määrittämä vakioarvon leikkaus rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää sovellettaessa -
226 artikla Volatiliteettikorjausten korottaminen rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa

226 artikla

Volatiliteettikorjausten korottaminen rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa

Laitoksen on sovellettava 224 artiklassa säädettyjä volatiliteettikorjauksia, kun arvonmääritys tapahtuu päivittäin. Jos arvostus tehdään harvemmin kuin kerran päivässä, laitosten on sovellettava suurempia volatiliteettikorjauksia. Laitosten on laskettava ne korottamalla päivittäin arvostettuja volatiliteettikorjauksia seuraavan, ajan neliöjuureen perustuvan kaavan mukaisesti:

image

jossa

H

= sovellettava volatiliteettikorjaus;

HM

= volatiliteettikorjaus, kun arvonmääritys tapahtuu päivittäin;

NR

= arvonmääritysten välinen aika pankkipäivinä;

TM

= kyseisen liiketoimityypin realisointiaika.
227 artikla Nollan prosentin volatiliteettikorjauksen soveltamista koskevat vaatimukset rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa -
228 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen standardimenetelmän mukaisia vastuita koskevan rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mukaisesti

228 artikla

Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen standardimenetelmän mukaisia vastuita koskevan rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mukaisesti

Standardimenetelmää sovellettaessa laitosten on käytettävä 223 artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettua E * -arvoa vastuuarvona 113 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin. Kun kyseessä ovat liitteessä I luetellut taseen ulkopuoliset erät, laitosten on käytettävä E * -arvoa arvona, johon sovelletaan 111 artiklan 2 kohdassa eriteltyjä prosenttimääriä, jotta vastuuarvo saadaan laskettua.
229 artikla Muita hyväksyttäviä vakuuksia kuin rahoitusvakuuksia koskevat arvostusperiaatteet -
230 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen vastuulle, jolla on IRB-menetelmän mukainen hyväksytty vastikkeellinen luottosuoja -
231 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen IRB-menetelmän mukaisesti käsiteltävälle vastuulle hyväksyttävän vastikkeellisen luottosuojan ryhmissä

231 artikla

Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen IRB-menetelmän mukaisesti käsiteltävälle vastuulle hyväksyttävän vastikkeellisen luottosuojan ryhmissä

Laitokset, jotka ovat saaneet useita vastikkeellisia luottosuojatyyppejä, voivat soveltaa IRB-menetelmän mukaisesti käsiteltäviin vastuisiin 230 artiklassa säädettyä kaavaa vaiheittain kunkin yksittäisen vakuustyypin osalta. Tätä varten kyseisten laitosten on, hyväksyttyään kunkin yksittäisen vastikkeellisen luottosuojatyypin, vähennettävä jäljellä olevaa vakuudettoman vastuun (EU) arvoa kyseisessä vaiheessa hyväksytyn vakuuden (ES) mukautetulla arvolla. Kaikkien vastikkeellisten luottosuojatyyppien osalta yhteismäärä ES voi 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti olla enintään E·(1+HE) seuraavan laskukaavan mukaisesti:

image

jossa

LGDS,i

= FCP i:hin sovellettava LGD-arvo 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

ES,i

= FCP i:n käypä arvo, joka saadaan soveltamalla FCP-tyyppiin (Hc) 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettavaa volatiliteettikorjausta.
232 artikla Muu vastikkeellinen luottosuoja -

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit