Vaihtoehtoista sisäistä mallia käyttävän laitoksen on laskettava markkinariskiä koskevat omien varojen kokonaisvaatimukset seuraavan kaavan mukaisesti kaikille sellaisille kaupankäyntivaraston positioille ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin:
jossa
|
AIMA
|
= 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen omien varojen vaatimusten summa;
|
|
PLAaddon
|
= 325 bg artiklan 2 kohdassa tarkoitettu omien varojen lisävaatimus;
|
|
ASAnon-aima
|
= 325 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset niiden kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden salkun osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin ja joiden osalta laitos käyttää vaihtoehtoista standardimenetelmää markkinariskin omien varojen vaatimusten laskemiseen;
|
|
ASAallportfolio
|
= 325 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset kaikkien sellaisten kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden salkun osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin;
|
|
ASAaima
|
= 325 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset niiden kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden salkun osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin ja joiden osalta laitos käyttää 325 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua menetelmää markkinariskin omien varojen vaatimusten laskemiseen.
|