+Artikel 325 quaterquinquagies 3.
|
Artikel 325 quaterquinquagies 3.
Een instelling die van een alternatief intern model gebruikmaakt, berekent de totale eigenvermogensvereisten voor marktrisico voor alle posities in haar handelsportefeuille en alle posities in haar niet-handelsportefeuille die wisselkoersrisico of grondstoffenrisico opleveren, volgens de onderstaande formule:
waarbij:
|
AIMA
|
= de som van de in de leden 1 en 2 bedoelde eigenvermogensvereisten;
|
|
PLAaddon
|
= het in artikel 325 sexagies, lid 2, bedoelde aanvullend-eigenvermogensvereiste;
|
|
ASAnon-aima
|
= de volgens de in artikel 325, lid 1, punt a), bedoelde alternatieve standaardbenadering berekende eigenvermogensvereisten voor marktrisico, ten aanzien van de portefeuille van posities in de handelsportefeuille en posities in de niet-handelsportefeuille die wisselkoersrisico of grondstoffenrisico opleveren en waarvoor de instelling de alternatieve standaardbenadering gebruikt om de eigenvermogensvereisten voor marktrisico te berekenen;
|
|
ASAallportfolio
|
= de volgens de in artikel 325, lid 1, punt a), bedoelde alternatieve standaardbenadering berekende eigenvermogensvereisten voor marktrisico, ten aanzien van de portefeuille van alle posities in de handelsportefeuille en alle posities in de niet-handelsportefeuille die wisselkoersrisico of grondstoffenrisico opleveren;
|
|
ASAaima
|
= de volgens de in artikel 325, lid 1, punt a), bedoelde alternatieve standaardbenadering berekende eigenvermogensvereisten voor marktrisico, ten aanzien van de portefeuille van posities in de handelsportefeuille en posities in de niet-handelsportefeuille die wisselkoersrisico of grondstoffenrisico opleveren en waarvoor de instelling de in artikel 325, lid 1, punt b), bedoelde benadering gebruikt om de eigenvermogensvereisten voor marktrisico te berekenen.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|