+Artikel 325ba 3.
|
Artikel 325ba 3.
Ett institut som använder en alternativ intern modell ska beräkna de totala kapitalbaskraven för marknadsrisk för alla positioner i handelslagret och för alla positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk enligt följande formel:
där
|
AIMA
|
= summan av de kapitalbaskrav som avses i punkterna 1 och 2,
|
|
PLAaddon
|
= det ytterligare kapitalbaskrav som avses i artikel 325bg.2,
|
|
ASAnon-aima
|
= kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknade enligt den alternativa schablonmetod som avses i artikel 325.1 a för portföljen av positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk och för vilka institutet använder den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk,
|
|
ASAallportfolio
|
= kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknade enligt den alternativa schablonmetod som avses i artikel 325.1 a för portföljen av alla positioner i handelslagret och alla positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk,
|
|
ASAaima
|
= kapitalbaskraven för marknadsrisk beräknade enligt den alternativa schablonmetod som avses i artikel 325.1 a för portföljen av positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som genererar valutarisk eller råvarurisk och för vilka institutet använder den metod som avses i artikel 325.l b för att beräkna kapitalbaskraven för marknadsrisk.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|