+325.ba pants 3.
|
325.ba pants 3.
Iestāde, kas izmanto alternatīvo iekšējo modeli, aprēķina kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku visās tirdzniecības portfeļa pozīcijās un visās netirdzniecības portfeļa pozīcijās, kuras rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku, saskaņā ar šādu formulu:
kur:
|
AIMA
|
= pašu kapitāla prasību summa, kas minēta 1. un 2. punktā;
|
|
PLAaddon
|
= papildu pašu kapitāla prasība, kas minēta 325.bg panta 2. punktā;
|
|
ASAnon-aima
|
= pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar 325. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto alternatīvo standartizēto pieeju, portfelim ar tirdzniecības portfeļa pozīcijām un netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku, attiecībā uz kuriem iestāde izmanto alternatīvo standartizēto pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku;
|
|
ASAallportfolio
|
= pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar 325. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto alternatīvo standartizēto pieeju, portfelim ar visām tirdzniecības portfeļa pozīcijām un visām netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku;
|
|
ASAaima
|
= pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar 325. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto alternatīvo standartizēto pieeju, portfelim ar tirdzniecības portfeļa pozīcijām un netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku, attiecībā uz kuriem iestāde izmanto 325. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|