+Article 325quaterquinquagies 3.

Article 325quaterquinquagies 3.

Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule ses exigences totales de fonds propres pour risque de marché, pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon la formule suivante:

image

où:

AIMA

= la somme des exigences de fonds propres visées aux paragraphes 1 et 2;

PLAaddon

= l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2;

ASAnon-aima

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché;

ASAallportfolio

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières;

ASAaima

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence