+16 artikla 1

16 artikla 1

1.   Arvioidessaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen kaupankäyntilimiitin ylitysten hyväksymisprosessin asianmukaisuutta toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,

a)

onko laitoksella käytössä selkeä, dokumentoitu menettely, jolla ylin hallintoelin hyväksyy kaupankäyntilimiitin ylitykset;

b)

onko ylin hallintoelin määrittänyt olennaisuuskriteerit, joiden perusteella sille on ilmoitettava kaupankäyntilimiitin ylityksistä hyväksyttyjen kaupankäyntilimiittien tasosta riippumatta;

c)

dokumentoiko riskienvalvontayksikkö kaikki kaupankäyntilimiittien ylitykset ja ilmoittaako se niistä asiasta vastaavalle komitealle, alakomitealle tai yksittäiselle johdon jäsenelle;

d)

toteuttaako c alakohdassa tarkoitettu komitea, alakomitea tai yksittäinen johdon jäsen toimia, jos kaupankäyntilimiitti ylitetään, tai ilmoittaako kyseinen komitea, alakomitea tai yksittäinen johdon jäsen ylityksestä ylimmälle hallintoelimelle b alakohdan mukaisesti;

e)

kirjataanko c alakohdassa tarkoitettuun dokumentaatioon kaupankäyntilimiitin ylityksen suuruus ja tärkeimmät syyt, mukaan lukien

i)

kaupankäyntipositioiden kasvu;

ii)

sisäiseen riskienmittausmalliin tehdyt menetelmämuutokset;

iii)

markkinaolosuhteiden kehitys.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit