35 artikla 1

a)

dokumentoiko laitos osana sisäisiä toimintatapojaan kaikki menetelmät, joita käytetään sellaisten aikasarjojen täydentämiseksi, joista puuttuu tietopisteitä, ja sisältääkö dokumentaatio moitteettoman analyysin, jossa osoitetaan, että kyseiset menetelmät eivät vaikuta riskitekijöiden volatiliteetteihin ja korrelaatioihin;

b)

onko laitos vahvistanut objektiiviset kriteerit sen määrittämiseksi, mitä menetelmää aikasarjojen täydentämiseksi käytetään, jos käytettävissä on useampi kuin yksi menetelmä, ja onko laitos dokumentoinut nämä kriteerit sisäisissä toimintatavoissaan;

c)

onko laitos vahvistanut osana sisäisiä toimintatapojaan prosessin, jota on noudatettava aina, kun aikasarjan arvoja muutetaan, ja kuuluuko tähän prosessiin tehtyjen muutosten dokumentointi;

d)

että laitos ei suodata tietoja, mukaan lukien ala- tai ylärajojen asettaminen tai poikkeavien arvojen poissulkeminen, ellei laitos pysty osoittamaan, että poissuljettu tietopiste liittyy virheellisiin tai vanhentuneisiin tietoihin, ja dokumentoi tietojen poissulkemisen;

e)

tekeekö laitos säännöllisiä laaduntarkastuksia odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin laskennassa käytetyille aikasarjoille ja dokumentoiko se kyseiset tarkastukset ja niiden tulokset;

f)

analysoiko laitos e alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten yhteydessä, miten tietojen puuttuminen tai korvaaminen ja aikasarjojen muodostamiseksi käytetyt menetelmät vaikuttavat riskitekijöiden volatiliteettiin ja korrelaatioihin;

g)

ovatko laitoksen käyttämien aikasarjojen tiedot laadultaan asianmukaisia.

a)

niiden päivien lukumäärä, joiden osalta alun perin puuttui tietopisteitä, jotka myöhemmin täytettiin erityisen menetelmän avulla;

b)

niiden päivien lukumäärä, joiden osalta tietopisteet olivat alun perin saatavilla ja joiden osalta tietopisteitä on korvattu erityisen menetelmän avulla;

c)

niiden päivien lukumäärä, joina ei tapahtunut päiväkohtaisia muutoksia;

d)

pisin peräkkäisten päivien jakso ilman päiväkohtaisia muutoksia.