19. Les autorités concernées devraient déterminer si les risques de crédit, de marché et de …

Les autorités concernées devraient déterminer si les risques de crédit, de marché et de liquidité du sous-ensemble d’expositions visé sont corrélés à l’ampleur des pertes découlant de ce sous-ensemble. Les mesures d’évaluation du degré de risque peuvent tenir compte des taux historiques de perte/dépréciation, de l’évolution de la probabilité de défaut et des pertes en cas de défaut, des corrections de valeur et de l’évolution du marché. Compte tenu de la nature préventive des coussins macroprudentiels, des indicateurs prévisionnels, y compris les pertes subies en cas d’évolution défavorable de la situation macroéconomique, peuvent également être envisagés.

5.3. Interconnexion

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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