19. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se il rischio di credito, di mercato e di liquidità …

Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se il rischio di credito, di mercato e di liquidità del sottoinsieme di esposizioni considerato è correlato all’entità delle perdite derivanti da tale sottoinsieme. Tra le possibili misure della rischiosità possono essere presi in considerazione i tassi storici di perdita/riduzione di valore, l’andamento della probabilità di default e delle perdite in caso di default, le rettifiche di valore e l’evoluzione del mercato. Data la natura preventiva delle riserve macroprudenziali, è possibile tener conto anche di indicatori prospettici, tra cui le perdite derivanti da sviluppi macroeconomici sfavorevoli. 5.3. Interconnessione

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.