19. De betrokken autoriteiten moeten nagaan of het krediet-, markt- en liquiditeitsrisico van het …

De betrokken autoriteiten moeten nagaan of het krediet-, markt- en liquiditeitsrisico van het beoogde segment van blootstellingen gecorreleerd is met de omvang van uit dit segment voortvloeiende verliezen. Bij metingen van het risicogehalte kan rekening worden gehouden met historische verliescijfers/bijzondere waardevermindering, ontwikkelingen in kans op wanbetaling/verlies bij wanbetaling (PD/LGD), waardeaanpassingen en marktontwikkelingen. Gezien het preventieve karakter van macroprudentiële buffers kunnen ook toekomstgerichte indicatoren zoals verlies in geval van ongunstige macro-economische ontwikkelingen in aanmerking worden genomen.

5.3. Verwevenheid

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.