19. Odpowiednie organy powinny rozważać, czy ryzyko kredytowe, rynkowe lub płynności odnośnego …

Odpowiednie organy powinny rozważać, czy ryzyko kredytowe, rynkowe lub płynności odnośnego podzbioru ekspozycji jest skorelowane ze skalą strat wynikających z tego podzbioru. Możliwe pomiary ryzykowności mogą uwzględniać stratę historyczną lub wskaźniki utraty wartości, zmiany PD (prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania) lub LGD (straty z tytułu niewykonania zobowiązania), korekty wartości i zmiany rynkowe. Z uwagi na prewencyjny charakter buforów makroostrożnościowych mogą być również uwzględniane wskaźniki prognozowane, w tym straty z powodu niekorzystnych zmian makroekonomicznych. 5.3. Wzajemne powiązania

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.