19. As autoridades relevantes devem ponderar se o risco de crédito, de mercado e de liquidez do …

As autoridades relevantes devem ponderar se o risco de crédito, de mercado e de liquidez do subconjunto alvo de posições em risco está correlacionado com a magnitude das perdas derivadas deste subconjunto. Possíveis medições do nível de risco podem ter em consideração taxas históricas de perdas/imparidades, evolução da PD/LGD, correções de valor e a evolução do mercado. Podem considerar-se também indicadores prospetivos, incluindo perdas sob uma evolução macroeconómica adversa, tendo em conta a natureza preventiva das reservas macroprudenciais. 5.3. Interconectividade

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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