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+Article 28 1. |
Article 28 1.Chaque fonds monétaire se dote de solides processus de simulation de crise permettant d'identifier les éventuels événements ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d'avoir sur eux un effet défavorable. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire évalue l'incidence éventuelle que ces événements ou changements pourraient avoir sur le fonds monétaire. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire procède régulièrement à des simulations de crise correspondant à divers scénarios. Les simulations de crise reposent sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:
a)
des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;
b)
des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;
c)
des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt et des taux de change;
d)
des niveaux hypothétiques de rachat;
e)
des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt des titres en portefeuille sont liés;
f)
des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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