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+Articolo 28 1. |
Articolo 28 1.Ogni FCM dispone di solide procedure per l'effettuazione di prove di stress che individuano possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sull'FCM. L'FCM o il gestore dell'FCM valutano il possibile impatto che tali eventi o cambiamenti potrebbero avere sull'FCM. L'FCM o il gestore dell'FCM procedono regolarmente a prove di stress relative a diversi scenari possibili. Le prove di stress sono basate su criteri obiettivi e tengono conto degli effetti di scenari gravi plausibili. Gli scenari delle prove di stress prendono in considerazione almeno parametri di riferimento che includono i seguenti fattori:
a)
le variazioni ipotetiche del livello della liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM;
b)
le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, compresi gli eventi creditizi e di rating;
c)
le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse e dei tassi di cambio;
d)
i livelli ipotetici di riscatto;
e)
l'ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio;
f)
gli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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