|
+Artykuł 28 1. |
Artykuł 28 1.Każdy FRP ustanawia solidne procedury testów warunków skrajnych pozwalających na rozpoznanie możliwych zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych, które mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na FRP. FRP lub zarządzający FRP ocenia ewentualny wpływ tych zdarzeń lub zmian na FRP. FRP lub zarządzający FRP regularnie przeprowadza testy warunków skrajnych dotyczące różnych możliwych scenariuszy. Testy warunków skrajnych przeprowadzane są w oparciu o obiektywne kryteria i analizują skutki prawdopodobnych scenariuszy pesymistycznych. W scenariuszach warunków skrajnych uwzględnia się co najmniej parametry referencyjne, które obejmują następujące czynniki:
a)
hipotetyczne zmiany poziomu płynności aktywów znajdujących się w portfelu FRP;
b)
hipotetyczne zmiany poziomu ryzyka kredytowego aktywów znajdujących się w portfelu FRP, w tym zdarzenia kredytowe i ratingowe;
c)
hipotetyczne zmiany stóp procentowych i kursów wymiany;
d)
hipotetyczne poziomy umarzania;
e)
hipotetyczne zwiększenie lub zmniejszenie się spreadów w przypadku indeksów, z którymi powiązane są stopy procentowe papierów wartościowych portfela;
f)
hipotetyczne wstrząsy makrosystemowe dotykające całą gospodarkę. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|