+Article 21 Compensation des opérations sur dérivés
---+Article 21 1.
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Article 21 Compensation des opérations sur dérivés
Compensation des opérations sur dérivés
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 21 1.
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Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence de conventions bilatérales de compensation respectant les conditions énoncées à l'article 295 dudit règlement.
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Article 21 2.
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Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.
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Article 21 3.
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Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la sûreté, une fois reçue, pourra être considérée en tant qu'actif liquide en vertu du titre II du présent règlement;
b)
l'établissement de crédit sera légalement en droit, et en mesure au plan opérationnel, de réutiliser cette sûreté à sa réception.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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