+Artigo 21.o Compensação de operações de derivados
---+Artigo 21.o 1.
---+Artigo 21.o 2.
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Artigo 21.o Compensação de operações de derivados
Compensação de operações de derivados
1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 21.o 1.
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As instituições de crédito devem calcular as entradas e as saídas de liquidez esperadas ao longo de um período de 30 dias de calendário no que respeita aos contratos enumerados no Anexo II do Regulamento (UE) n.o 575/2013, e, no que se refere aos derivados de crédito, em termos líquidos e por contraparte, sob reserva da existência de acordos bilaterais de compensação que cumpram as condições estabelecidas no artigo 295.o do mesmo regulamento.
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Artigo 21.o 2.
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Em derrogação ao disposto no n.o 1, as instituições de crédito devem calcular as saídas e entradas de caixa resultantes de operações de derivados em moeda estrangeira que impliquem uma troca plena de montantes de capital em simultâneo (ou no mesmo dia) em termos líquidos, mesmo que tais operações não estejam abrangidas por um acordo bilateral de compensação.
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Artigo 21.o 3.
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Para efeitos do presente artigo, “em termos líquidos” significa líquido de garantias a dar ou receber nos 30 dias de calendário subsequentes. No entanto, caso existam garantias a receber nos 30 dias de calendário subsequentes, “em termos líquidos” só significará líquido dessas garantias caso as duas condições seguintes sejam preenchidas:
a)
As garantias, quando recebidas, serão elegíveis como ativos líquidos ao abrigo do título II do presente regulamento;
b)
A instituição de crédito estará legalmente autorizada e operacionalmente apta a reutilizar essas garantias, quando recebidas.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
- EULAW -
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