+Článok 21 Vzájomné započítavanie derivátových transakcií
---+Článok 21 1.
---+Článok 21 2.
---+Článok 21 3.
|
Článok 21 Vzájomné započítavanie derivátových transakcií
Vzájomné započítavanie derivátových transakcií
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 21 1.
|
Úverové inštitúcie vypočítavajú očakávané záporné a kladné toky likvidity za obdobie 30 kalendárnych dní v prípade zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 a kreditných derivátov, a to na čistom základe podľa jednotlivých protistrán len za predpokladu, že existujú dvojstranné dohody o vzájomnom započítavaní spĺňajúce podmienky stanovené v článku 295 uvedeného nariadenia.
|
|
Článok 21 2.
|
Odchylne od odseku 1 úverové inštitúcie vypočítavajú záporné a kladné peňažné toky vyplývajúce z devízových derivátových transakcií, ktoré zahŕňajú súbežnú výmenu celej istiny (alebo takúto výmenu v rámci jedného dňa) na čistom základe dokonca aj v prípade, keď sa na tieto transakcie nevzťahujú dvojstranné dohody o vzájomnom započítavaní.
|
|
Článok 21 3.
|
Na účely tohto článku na čistom základe znamená po odpočítaní kolaterálu, ktorý sa má zložiť alebo prijať v nasledujúcich 30 kalendárnych dňoch. V prípade kolaterálu, ktorý sa má prijať v nasledujúcich 30 kalendárnych dňoch, sa však za čistý základ považuje základ po odpočítaní tohto kolaterálu, len ak sú splnené obe tieto podmienky:
a)
po prijatí kolaterál splní podmienky na vymedzenie ako likvidné aktívum podľa hlavy II tohto nariadenia;
b)
úverová inštitúcia bude mať po prijatí kolaterálu právny nárok a prevádzkovú možnosť ho opakovane použiť.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|