+Articolo 21 Compensazione di operazioni su derivati
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Articolo 21 Compensazione di operazioni su derivati

Compensazione di operazioni su derivati

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 21 1.	L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 295 del medesimo regolamento.
Articolo 21 2.	In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.
Articolo 21 3.	Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta s'intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) le garanzie reali, quando ricevute, sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del presente regolamento; b) l'ente creditizio è giuridicamente e operativamente in grado di riutilizzare le garanzie reali, quando ricevute.

Requisiti
Fonte	Requisito

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
EULAW -
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