5. Pertes éventuelles pour le SGD

Le SGD devrait attribuer des pondérations à tous les indicateurs de risque dans la méthode de calcul des contributions de sorte que leur somme soit égale à 100 %.

Lorsqu’il attribue des pondérations à des indicateurs de risque particuliers, le SGD devrait attribuer au moins les pondérations minimales aux catégories de risque et aux indicateurs de risque de base, comme indiqué dans le Tableau 2.

Tableau 2: Pondérations minimales pour catégories de risque et indicateurs de risque de base

Pondérations Catégories de risque et indicateurs de risque de base (IRS) minimales (IW) 1. Fonds propres 20 % 1.1. Ratio de levier 10 % 1.2. Ratio CET1 ou RCC 10 % 2. Liquidité et financement 15 % 2.1. LCR 5 % 2.2. NSFR 10 % 3. Qualité des actifs 12,5 % 3.1. Ratio de prêts non productifs 12,5 % 4. Modèle d’entreprise et gestion 15 % 4.1. MTER/Total des actifs 5 % 4.2. RoA 10 % 5. Pertes éventuelles pour le SGD 12,5 % 5.1. Dépôts garantis/Actifs non grevés 12,5 % Total 75 %

La somme des pondérations minimales définies dans les présentes orientations pour les catégories de risque et les indicateurs de risque de base s’élève à 75 % du total des pondérations. Le SGD devrait répartir les 25 % restants entre les catégories de risque figurant au paragraphe 29.

Le SGD devrait allouer les pondérations flexibles de 25 % en les répartissant entre les indicateurs de risque supplémentaires et/ou en augmentant les pondérations minimales des indicateurs de risque de base. La pondération de tout indicateur ne devrait pas dépasser 25 %.

Si un indicateur de base n’est pas utilisé, le SGD devrait allouer à l’indicateur de base restant dans la même catégorie de risque la pondération minimale totale pour cette catégorie de risque.

S’il n’existe qu’un seul indicateur de base dans une catégorie et que celui-ci n’est pas utilisé, le SGD devrait le remplacer par une approximation avec la même pondération minimale que celle de l’indicateur de base.

Pour tout indicateur de risque, le SGD devrait lui attribuer une pondération et appliquer cette même pondération à tous les établissements membres.