4.5. Calcul de la pondération des risques agrégée (ARW)

1. Vue d’ensemble

26. Le SGD devrait attribuer l’ARW pour un établissement membre «i» sur la base de l’ARS pour cet …

Le SGD devrait attribuer l’ARW pour un établissement membre «i» sur la base de l’ARS pour cet établissement.

27. Le SGD devrait calculer l’ARS en additionnant toutes les notes de risque des indicateurs …

Le SGD devrait calculer l’ARS en additionnant toutes les notes de risque des indicateurs individuels (IRS) de cet établissement membre, multipliées par les pondérations d’indicateurs (IW) appropriées pour chaque IRS.

28. Le SGD devrait calculer l’IRS sur la base d’indicateurs de risque appropriés.

Le SGD devrait calculer l’IRS sur la base d’indicateurs de risque appropriés.

(i) Catégories de risque et indicateurs de risque

Catégories de risque

Tableau 1: Indicateurs de risque de base

Nom de l’indicateur Formule/Description Signe

1. Capital

1.1. Ratio de levier Ratio de levier au sens de l’article 429 du règlement (UE) (-) Une valeur plus

nº 575/2013 élevée indique un risque moins élevé

1.2.a Ratio de fonds Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 visé à (-) Une valeur plus propres de base de l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) élevée indique un catégorie 1 (ratio CET1) nº 575/2013 risque moins élevé

1.2.b Ratio de (-) Une valeur plus couverture des fonds ou élevée indique un propres (RCC) Ratio CET1 réel Fonds propres réels risque moins élevé

Ratio CET1 requis Fonds propres requis où: les «fonds propres» sont définis l’article 4, paragraphe 118, du règlement (UE) nº 575/2013; les «CET1 requis» et les «fonds propres requis» font référence au total des exigences de CET1 et de fonds propres d’un établissement conformément à l’article 92 du règlement (UE) nº 575/2013, à l’article 104, paragraphe 1, point a), et à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/EU.

2. Liquidité et financement

2.1. Ratio de LCR au sens de l’article 412 du règlement (UE) nº 575/2013 (-) Une valeur plus couverture des besoins élevée indique un de liquidité (LCR) risque moins élevé

2.2. Ratio de NSFR au sens des articles 428 bis à 428 terquinquagies du (-) Une valeur plus financement stable net règlement (UE) nº 575/2013 élevée indique un (NSFR) risque moins élevé

3. Qualité des actifs

3.1 Ratio de prêts non Ratio de prêts non productifs au sens de l’article 11, (+) Une valeur plus productifs paragraphe 2, point g) ii), du règlement élevée indique un d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission⁶ risque plus élevé

⁶ Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) nº 680/2014.

4. Modèle d’entreprise et gestion

4.1. Ratio montant total d’exposition au risque (MTER)/total des actifs	Montant total d’exposition au risque (MTER) où: Total des actifs le «montant total d’exposition au risque» est défini à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 Les SGD peuvent utiliser différents calibrages pour les établissements membres utilisant l’approche fondée sur des notations internes ou les méthodes standardisées pour calculer les montants pondérés d’exposition au risque	(+) Une valeur plus élevée indique un risque plus élevé
4.2 Rendement de l’actif (RoA)	Revenu net Les SGD devraient calculer Total le des RoA actifs comme une moyenne d’au moins deux ans afin d’éviter d’inclure des événements isolés et d’éviter l’incidence procyclique des contributions.	(-)/(+) Généralement, une valeur plus élevée indique un risque plus faible, mais des valeurs trop élevées peuvent également indiquer un risque élevé

5. Pertes éventuelles pour le SGD

5.1. Dépôts (+) Une valeur plus garantis/actifs non élevée indique un grevés Dépôts garantis risque plus élevé

Actifs non grevés où: les «actifs non grevés» sont définis à l’article 411, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 575/2013.

Indicateurs de risque supplémentaires

(ii) Pondérations pour indicateurs et catégories de risque

(iii) Indicateurs de risque séparés (IRS)

(iv) Agréger l’IRS dans l’ARS

(v) Calculer l’ARW sur le fondement de l’ARS

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source	Exigence

3. Normes associées

Normes
Source	Exigence

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