+Article 261 2.

Article 261 2.

Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:

image

où:

KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255;

W = rapport entre:

a) 

la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et

b) 

la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes.

À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation.

Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA:

Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250  %.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes