+Artykuł 261 2.

Artykuł 261 2.

Do celów ust. 1 KA oblicza się według następującego wzoru:

image

gdzie:

KSA jest narzutem kapitałowym z tytułu puli bazowej zgodnie z definicją w art. 255;

W = stosunek:

a) 

sumy nominalnej kwoty ekspozycji bazowych, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, do

b) 

sumy nominalnej kwoty wszystkich ekspozycji bazowych.

Do tych celów ekspozycja, której dotyczy niewykonanie zobowiązania, oznacza ekspozycję bazową, która: (i) jest przeterminowana o 90 dni lub więcej; (ii) jest przedmiotem postępowania upadłościowego lub związanego z niewypłacalnością; (iii) jest przedmiotem egzekucji lub podobnego postępowania; albo (iv) której dotyczy niewykonanie zobowiązania zgodnie z dokumentacją dotyczącą sekurytyzacji.

W przypadku gdy instytucja nie zna stanu zaległości kredytowych w odniesieniu do 5 % lub mniejszego odsetka ekspozycji bazowych w puli, może stosować metodę SEC-SA, z zastrzeżeniem dokonania następującej korekty przy obliczaniu KA:

W przypadku gdy instytucja nie zna stanu zaległości kredytowych w odniesieniu do więcej niż 5 % ekspozycji bazowych w puli, pozycji objętej sekurytyzacją przypisuje się wagę ryzyka równą 1 250  %.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy