|
+Artikel 261 2. |
Artikel 261 2.Voor de toepassing van lid 1 wordt KA als volgt berekend:
waarbij: KSA de kapitaaltoeslag is van de onderliggende pool in de zin van artikel 255; W = verhouding van:
a)
de som van de nominale bedragen van de onderliggende blootstellingen waarbij sprake is van wanbetaling, en
b)
de som van de nominale bedragen van alle onderliggende blootstellingen. Te dien einde wordt onder een blootstelling waarbij sprake is van wanbetaling een onderliggende blootstelling verstaan die ofwel: i) sinds minstens 90 dagen achterstallig is; ii) het voorwerp uitmaakt van een faillissements- of insolventieprocedure; iii) het voorwerp uitmaakt van een executie- of soortgelijke procedure; of iv) in wanbetaling is overeenkomstig de securitisatiedocumentatie. Indien een instelling de achterstalligheidsstatus van 5 % of minder van de onderliggende blootstellingen in de pool niet kent, kan zij de SEC-SA gebruiken, met de volgende aanpassing in de berekening KA: Indien de instelling de achterstalligheidsstatus van meer dan 5 % van de onderliggende blootstellingen in de pool niet kent, moet de positie in de securitisatie worden risicogewogen op 1 250 %. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|
