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+Artigo 261.o 2. |
Artigo 261.o 2.Para efeitos do n.o 1, KA é calculado do seguinte modo:
em que: KSA é o requisito de capital do conjunto subjacente, na aceção do artigo 255.o; W = rácio entre:
a)
A soma do montante nominal das posições em risco subjacentes em situação de incumprimento, e
b)
A soma do montante nominal de todas as posições em risco subjacentes. Para esse efeito, entende-se por posição em risco em situação de incumprimento uma posição em risco subjacente que: i) está em situação de atraso de pagamento há pelo menos 90 dias; ii) é objeto de um processo de falência ou insolvência; iii) é objeto de um procedimento de execução ou similar; ou iv) está em situação de incumprimento nos termos da documentação relativa à titularização. Caso uma instituição não conheça a situação em termos de atrasos de pagamento de 5 % ou menos das posições em risco subjacentes no conjunto, pode utilizar o SEC-SA sob reserva do seguinte ajustamento no cálculo de KA: Caso uma instituição não conheça a situação em termos de atrasos de pagamento de mais de 5 % das posições em risco subjacentes no conjunto, a posição na titularização tem de ser sujeita a uma ponderação de risco de 1 250 %. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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