+Article 14 Évaluation de l’adéquation des limites de négociation
---+Article 14 a)
---+Article 14 b)
---+Article 14 c)
---+Article 14 d)
---+Article 14 e)
---+Article 14 f)
---+Article 14 g)
---+Article 14 2

Article 14 Évaluation de l’adéquation des limites de négociation

Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des limites de négociation visées à l’article 103, paragraphe 2, point b), ii), à l’article 104 ter, paragraphe 2, points c) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si:

1. Vue d’ensemble

,
Article 14 a)

l’établissement dispose d’une ventilation claire des limites de négociation qui est cohérente par rapport au niveau de risque acceptable fixé par l’établissement et au budget de chaque table de négociation;
Article 14 b)

le choix des limites de négociation reflète la stratégie de négociation de la table de négociation et la nature des risques sous-jacents;
Article 14 c)

les limites de négociation comprennent les éléments suivants:

i)

une limite de valeur en risque pour le niveau maximal d’agrégation de portefeuille auquel le modèle interne est appliqué;

ii)

une limite de valeur en risque pour chaque table de négociation pour laquelle l’établissement calcule son exigence de fonds propres pour risque de marché au moyen du modèle interne de mesure des risques;
Article 14 d)

l’établissement a une ventilation supplémentaire des limites de valeur en risque, proportionnée aux stratégies de négociation de l’établissement;
Article 14 e)

toutes les limites internes, y compris celles visées au point c), sont dûment consignées par écrit et formellement approuvées;
Article 14 f)

dans le cadre du processus d’approbation et de mise à jour des limites, l’unité de contrôle des risques évalue et consigne par écrit la cohérence et la compatibilité entre les limites de valeur en risque approuvées par l’organe de direction et les autres limites internes non fondées sur la valeur en risque, y compris les sensibilités ou les éléments déclencheurs de pertes;
Article 14 g)

l’établissement consigne dûment par écrit et approuve formellement un inventaire des instruments autorisés et des positions en risque sous-jacentes que les négociateurs peuvent prendre.
Article 14 2

Aux fins du point c), i), la limite de valeur en risque est la somme des limites de valeur en risque individuelles lorsque l’autorisation d’utiliser l’approche fondée sur les modèles internes, visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, n’a pas été accordée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes