+14. pants Tirdzniecības pozīciju limitu atbilstības novērtējums
---+14. pants a)
---+14. pants b)
---+14. pants c)
---+14. pants d)
---+14. pants e)
---+14. pants f)
---+14. pants g)
---+14. pants 2

14. pants Tirdzniecības pozīciju limitu atbilstības novērtējums

Novērtējot Regulas (ES) Nr. 575/2013 103. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā, 104.b panta 2. punkta c) un f) apakšpunktā un 325.bi panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto tirdzniecības pozīciju limitu atbilstību, kompetentās iestādes pārliecinās, vai:

1. Pārskats

,
14. pants a)

iestādei ir skaidrs tirdzniecības pozīciju limitu sadalījums, kas atbilst iestādes noteiktajam pieņemamajam riska līmenim un katras tirdzniecības nodaļas budžetam;
14. pants b)

tirdzniecības pozīciju limitu izvēle atspoguļo tirdzniecības nodaļas tirdzniecības stratēģiju un pamatā esošo risku būtību;
14. pants c)

tirdzniecības pozīciju limiti ietver:

i)

riskam pakļautās vērtības limitu portfeļa agregēšanas maksimālajam līmenim, kurā piemēro iekšējo modeli;

ii)

riskam pakļautās vērtības limitu katrai tirdzniecības nodaļai, kurai iestāde aprēķina pašu kapitāla prasību attiecībā uz tirgus risku, izmantojot iekšējo riska mērīšanas modeli;
14. pants d)

iestādei ir riska vērtības limitu sīkāks sadalījums, kas ir proporcionāls iestādes tirdzniecības stratēģijām;
14. pants e)

visi iekšējie limiti, tostarp c) apakšpunktā minētie limiti, ir pienācīgi dokumentēti un oficiāli apstiprināti;
14. pants f)

limitu apstiprināšanas un atjaunināšanas procesa ietvaros riska kontroles struktūrvienība novērtē un dokumentē atbilstību un saderību starp riskam pakļautās vērtības limitiem, ko apstiprinājusi vadības struktūra, un pārējiem iekšējiem limitiem, kas nav balstīti uz riskam pakļauto vērtību, tostarp jutīgumu vai zaudējumu izraisītāju;
14. pants g)

iestāde pienācīgi dokumentē un oficiāli apstiprina atļauto instrumentu un pamatā esošo riska pozīciju sarakstu, ko tirgotāji var reģistrēt.
14. pants 2

Šā punkta c) apakšpunkta i) punkta nolūkā riskam pakļautās vērtības limits ir atsevišķu riskam pakļauto vērtību limitu summa, ja nav piešķirta atļauja izmantot iekšējā modeļa pieeju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti