+14. cikk A kereskedési korlátok megfelelőségének értékelése
---+14. cikk a)
---+14. cikk b)
---+14. cikk c)
---+14. cikk d)
---+14. cikk e)
---+14. cikk f)
---+14. cikk g)
---+14. cikk 2

14. cikk A kereskedési korlátok megfelelőségének értékelése

Az illetékes hatóságok az 575/2013/EU rendelet 103. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában, 104b. cikke (2) bekezdésének c) és f) pontjában, valamint 325bi. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kereskedési korlátok megfelelőségének értékelésekor ellenőrzik, hogy:

1. Áttekintés

,
14. cikk a)

a kereskedési korlátok intézmény által használt bontása egyértelmű-e, valamint összhangban van-e az intézmény által meghatározott elfogadható kockázati szinttel és az egyes kereskedési részlegek költségvetésével;
14. cikk b)

a kereskedési korlátok megválasztása tükrözi-e a kereskedési részleg kereskedési stratégiáját és az alapul szolgáló kockázatok jellegét;
14. cikk c)

a kereskedési korlátok magukban foglalják-e a következőket:

i.

a belső modellben alkalmazott portfólió-összevonás maximális szintjére vonatkozó kockáztatottérték-limit;

ii.

minden olyan kereskedési részleg kockáztatottérték-limitje, amelyek tekintetében az intézmény a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményét a belső kockázatmérési modell alapján számítja ki;
14. cikk d)

az intézmény a kereskedési stratégiáival arányosan tovább bontja-e a kockáztatottérték-limitet;
14. cikk e)

megfelelően dokumentálták-e és hivatalosan jóváhagyták-e a belső limiteket, ideértve a c) pontban említetteket is;
14. cikk f)

a kockázatellenőrzési részleg a limitjóváhagyási és -aktualizálási folyamat részeként értékeli és dokumentálja-e a vezető testület által jóváhagyott kockáztatottérték-limitek és az olyan belső limitek közötti összhangot és kompatibilitást, amelyek nem a kockáztatott értéken, hanem például érzékenységeken vagy veszteségértékeken alapulnak;
14. cikk g)

az intézmény megfelelően dokumentálja és hivatalosan jóváhagyja-e azon engedélyezett instrumentumok és mögöttes kockázati pozíciók nyilvántartását, amelyek tekintetében a kereskedők ügyleteket köthetnek.
14. cikk 2

A c) pont i. alpontjának alkalmazásában. ha nem adták meg az 575/2013/EU rendelet 325. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a belső modellen alapuló módszer alkalmazására vonatkozó engedélyt, akkor a kockáztatottérték-limit az egyedi kockáztatottérték-limitek összege.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok