+Članak 383.i Osjetljivosti na delta-rizik
---+Članak 383.i 1.
---+Članak 383.i 2.
---+Članak 383.i 3.
---+Članak 383.i 4.
---+Članak 383.i 5.
---+Članak 383.i 6.

Članak 383.i Osjetljivosti na delta-rizik

1. Pregled

Članak 383.i 1.

Institucije delta-osjetljivosti koje se sastoje od faktora kamatnog rizika izračunavaju kako slijedi:

(a)

delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od nerizičnih stopa, kao i priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju se kako slijedi:

Pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika nerizičnih stopa;

rkt	= vrijednost faktora rizika nerizičnih stopa k s rokom dospijeća t;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim rkt u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika nerizičnih stopa;

Vi	= funkcija za određivanje cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim rkt u funkciji za određivanje cijene Vi ;

(b)

delta-osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od stopa inflacije, kao i priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju se kako slijedi:

pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika stopa inflacije;

inflkt

= vrijednost faktora rizika stopa inflacije k s rokom dospijeća t;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim inflkt u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika stopa inflacije;

Vi	= funkcija za određivanje cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim inflkt u funkciji za određivanje cijene Vi .

Članak 383.i 2.

Institucije delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od promptnih deviznih tečajeva, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju kako slijedi:

pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika promptnih deviznih tečajeva;

FXk	= vrijednost faktora rizika promptnih deviznih tečajeva k;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim FXk u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika promptnih deviznih tečajeva;

Vi	= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim FXk u funkciji za određivanje cijene Vi .

Članak 383.i 3.

Delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od stopa kreditne marže druge ugovorne strane, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, institucije izračunavaju kako slijedi:

pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika stopa kreditne marže druge ugovorne strane;

ccskt

= vrijednost faktora rizika stopa kreditne marže druge ugovorne strane k na dan dospijeća t;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim ccskt u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika kreditne marže druge ugovorne strane;

Vi	= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim ccskt u funkciji za određivanje cijene Vi .

Članak 383.i 4.

Delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od stopa referentne kreditne marže, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, institucije izračunavaju kako slijedi:

pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika stopa referentne kreditne marže;

rcskt

= vrijednost faktora rizika referentne kreditne marže k na dan dospijeća t;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim ccskt u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika referentne kreditne marže;

Vi	= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim ccskt u funkciji za određivanje cijene Vi .

Članak 383.i 5.

Institucije delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od promptnih cijena vlasničkih instrumenata, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju kako slijedi:

pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika promptnih cijena vlasničkih instrumenata;

EQ	= vrijednost promptne cijene vlasničkih instrumenata;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim "EQ u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika promptnih cijena vlasničkih instrumenata;

Vi	= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim "EQ u funkciji za određivanje cijene Vi .

Članak 383.i 6.

Institucije delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od promptnih cijena robe, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju kako slijedi:

pri čemu je:

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika promptnih cijena robe;

CTY	= vrijednost promptne cijene robe;

VCVA	= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y	= faktori rizika osim "CTY u VCVA ;

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika promptne cijene robe;

Vi	= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;

w,z	= faktori rizika osim "CTY u funkciji za određivanje cijene Vi .

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.