+Članak 325.bp 7.

Članak 325.bp 7.

U okviru neovisnog preispitivanja i validacije internih modela koje primjenjuju za potrebe ovog poglavlja, među ostalim i za sustav mjerenja rizika, institucije:

(a) 

provjeravaju da je njihov pristup modeliranju korelacija i promjena cijene primjeren za njihov portfelj, uključujući odabir i pondere sistemskih faktora rizika u modelu;

(b) 

provode različita testiranja otpornosti na stres, uključujući analizu osjetljivosti i analizu scenarija, radi procjene kvantitativne i kvalitativne osnovanosti internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza, posebno s obzirom na tretman koncentracija.; i

(c) 

primjenjuje odgovarajuću kvantitativnu validaciju koja uključuje relevantna mjerila za interne modele.

Testovi iz točke (b) ne ograničavaju se samo na povijesne događaje.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi