|
+Artykuł 325bp 7. |
Artykuł 325bp 7.W ramach niezależnego przeglądu i walidacji swoich modeli wewnętrznych stosowanych do celów niniejszego rozdziału, w tym do celów systemu pomiaru ryzyka, instytucje przeprowadzają następujące czynności:
a)
sprawdzają, czy ich metoda modelowania korelacji i zmian cen są odpowiednie dla portfeli tych instytucji, w tym sprawdzają wybór i wagi czynników ryzyka systematycznego w modelu;
b)
przeprowadzają różnorodne testy warunków skrajnych, w tym analizy wrażliwości i analizy scenariuszowe, aby ocenić zasadność wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania w kategoriach jakościowych i ilościowych, szczególnie w odniesieniu do sposobu traktowania koncentracji; oraz
c)
stosują odpowiednią walidację ilościową, w tym odpowiednie wewnętrzne wartości referencyjne na potrzeby modelowania. Testy, o których mowa w lit. b), nie ograniczają się do zakresu zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|