|
+Artikel 325bp 7. |
Artikel 325bp 7.Som led i den uafhængige gennemgang og validering af de interne modeller, de anvender med henblik på dette kapitel, herunder med henblik på risikomålingssystemet, træffer institutterne følgende foranstaltninger:
a)
de sikrer, at deres modelmetode for korrelationer og prisudsving passer til deres porteføljesammensætning, bl.a. hvad angår valg og vægtning af de systematiske risikofaktorer i modellen
b)
de gennemfører en række stresstest, herunder følsomhedsanalyser og scenarieanalyser, til vurdering af den interne model for misligholdelses kvalitative og kvantitative egenskaber, især med hensyn til behandlingen af koncentrationer, og
c)
de anvender passende kvantitativ validering med de relevante interne modelbenchmarks. De i litra b) omhandlede test må ikke være begrænset til tidligere oplevede hændelser. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|