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+Artigo 325.o-BP 7. |
Artigo 325.o-BP 7.Na análise e validação independentes dos modelos internos que utilizam para efeitos do presente capítulo, inclusive para o sistema de medição dos riscos, as instituições devem:
a)
Certificar-se de que o seu método de modelização das correlações e variações de preços é adequado à sua carteira, incluindo a escolha e os ponderadores dos fatores de risco sistemáticos do modelo;
b)
Realizar vários tipos de testes de esforço, incluindo análises de sensibilidade e análises de cenário, a fim de avaliarem a razoabilidade qualitativa e quantitativa do modelo interno de risco de incumprimento, em especial no que diz respeito ao tratamento de concentrações; e
c)
Aplicar uma validação quantitativa adequada que inclua valores de referência (benchmarks) relevantes utilizados para efeitos de modelização interna. Os testes a que se refere a alínea b) não se podem limitar ao conjunto de eventos registados no passado. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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