+Article 383f 1.
|
Article 383f 1.
The reference credit spread delta risk factors applicable to reference credit spread sensitive instruments in the CVA portfolio shall be the credit spreads of all maturities for all reference names within a bucket. There shall be one net sensitivity computed for each bucket.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
|