+383.f pants 1.

383.f pants 1.

Atsauces kredītriska starpības delta riska faktori, kas piemērojami CVA portfeļa instrumentiem, kuri ir jutīgi pret atsauces kredītriska starpību, ir visu termiņu kredītriska starpības visiem atsauces nosaukumiem vienā kopā. Katrai kopai aprēķina vienu neto jutīgumu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti