Artikel 383 septies 1.

De deltarisicofactoren voor referentiecreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor referentiecreditspreads gevoelig zijn, zijn de creditspreads van alle looptijden voor alle referentienamen binnen een subklasse. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.