Articolo 383 septies 1.

I fattori di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.