Artykuł 383f 1.

Czynnikami ryzyka delta referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na referencyjny spread kredytowy są spready kredytowe wszystkich terminów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.