+5. cikk A minőségi követelmények értékelésének áttekintése
---+5. cikk a)
---+5. cikk b)
---+5. cikk c)
---+5. cikk d)
---+5. cikk e)
---+5. cikk f)
---+5. cikk g)
---+5. cikk h)
---+5. cikk i)
---+5. cikk j)
---+5. cikk k)
---+5. cikk l)
---+5. cikk m)
---+5. cikk 2

5. cikk A minőségi követelmények értékelésének áttekintése

Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy az intézmény megfelel-e az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikkében meghatározott minőségi követelményeknek:

1. Áttekintés

,
5. cikk a)

ellenőrzik, hogy az intézmény szervezeti felépítése egyértelműen alkalmas-e a piaci kockázati modell irányítására és kezelésére, és tartalmazza-e az ehhez szükséges jól meghatározott, átlátható és megfelelő felelősségi köröket;
5. cikk b)

ellenőrzik, hogy az intézmény belső dokumentációja a piaci kockázati modellek minden szempontja tekintetében egyértelműen meghatározza-e az intézmény által követendő döntéshozatali eljárást;
5. cikk c)

ellenőrzik – a 6. cikkel összhangban –

i.

a felső vezetés és a vezető testület összetételének megfelelőségét;

ii.

a felső vezetés és a vezető testület szerepét;
5. cikk d)

ellenőrzik – a 7. cikkel összhangban –, hogy megfelelő-e az intézmény jóváhagyás alatt álló vagy már jóváhagyott kereskedési részlegeinek kialakítása;
5. cikk e)

értékelik – a 8. cikkel összhangban – az intézmény belső irányítását és felügyeletét a kockázatellenőrzési részleg tekintetében;
5. cikk f)

értékelik – a 9. cikkel összhangban –, hogy a belső szabályok megfelelők-e új termékek bevezetéséhez;
5. cikk g)

ellenőrzik – a 10. cikkel összhangban –, hogy megvalósul-e a belső modell független felülvizsgálata;
5. cikk h)

értékelik:

i.

– a 11. cikkel összhangban – a belső validálási eljárásnak és az eljárás eredményének a megfelelőségét;

ii.

– a 12. cikkel összhangban – a validálás hatókörét és teljességét;
5. cikk i)

értékelik – a 13. cikkel összhangban – a rendszeres belső jelentéstétel megfelelőségét;
5. cikk j)

értékelik:

i.

– a 14. cikkel összhangban – a pozíciólimitek megfelelőségét;

ii.

– a 15. cikkel összhangban – az említett limitekre vonatkozó aktualizálási eljárás megfelelőségét;

iii.

– a 16. cikkel összhangban – az említett limitek túllépesekor követendő eljárás megfelelőségét;
5. cikk k)

értékelik:

i.

– a 17. cikkel összhangban – a stressztesztelési program megfelelőségét;

ii.

– a 18. cikkel összhangban – a fordított stressztesztelési forgatókönyvek és az ad hoc stressztesztelési forgatókönyvek megfelelőségét;
5. cikk l)

értékelik – a 19. cikkel összhangban – az informatikai rendszerek megfelelőségét;
5. cikk m)

ellenőrzik – a 20. cikkel összhangban –, hogy a belső kockázatmérési modell (és így az árazási modell) bizonyítottan elfogadható pontosságú-e a kockázatmérés terén, és nem tér-e el jelentősen az intézmény által a belső kockázatkezeléshez használt modellektől.
5. cikk 2

Az illetékes hatóságok az a) pont alkalmazásában figyelembe veszik az intézmény jellegét és méretét, valamint tevékenységeinek nagyságrendjét és összetettségét.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok