+Artikel 5 Oversigt over vurderingen af kvalitative krav
---+Artikel 5 a)
---+Artikel 5 b)
---+Artikel 5 c)
---+Artikel 5 d)
---+Artikel 5 e)
---+Artikel 5 f)
---+Artikel 5 g)
---+Artikel 5 h)
---+Artikel 5 i)
---+Artikel 5 j)
---+Artikel 5 k)
---+Artikel 5 l)
---+Artikel 5 m)
---+Artikel 5 2
|
Artikel 5 Oversigt over vurderingen af kvalitative krav
Ved vurderingen af, om et institut opfylder de kvalitative krav i artikel 325bi i forordning (EU) nr. 575/2013, skal de kompetente myndigheder:
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 5 a)
|
kontrollere, om instituttet har en klar organisationsstruktur for ledelse og styring af markedsrisikomodellen, herunder en veldefineret, gennemsigtig og hensigtsmæssig ansvarsfordeling
|
|
Artikel 5 b)
|
kontrollere, om instituttets beslutningsproces vedrørende alle aspekter af interne modeller for markedsrisiko er klart fastlagt i instituttets interne dokumentation
|
|
Artikel 5 c)
|
i overensstemmelse med artikel 6 kontrollere:
|
i)
|
om den øverste ledelses og ledelsesorganets sammensætning er tilstrækkelig
|
|
ii)
|
den øverste ledelses og ledelsesorganets rolle
|
|
|
Artikel 5 d)
|
i overensstemmelse med artikel 7 kontrollere, om udformningen af de handelsenheder, for hvilke instituttet er i færd med at opnå godkendelse eller allerede har opnået godkendelse for, er tilstrækkelig
|
|
Artikel 5 e)
|
i overensstemmelse med artikel 8 vurdere instituttets interne ledelse og kontrol med hensyn til risikokontrolenheden
|
|
Artikel 5 f)
|
i overensstemmelse med artikel 9 vurdere, om de interne retningslinjer er tilstrækkelige med henblik på indførelse af nye produkter
|
|
Artikel 5 g)
|
i overensstemmelse med artikel 10 kontrollere, om den interne model gennemgås uafhængigt
|
|
Artikel 5 h)
|
vurdere:
|
i)
|
i overensstemmelse med artikel 11, om den interne valideringsproces og resultaterne heraf er tilstrækkelig(e)
|
|
ii)
|
i overensstemmelse med artikel 12, anvendelsesområdet for valideringen og fuldstændigheden heraf
|
|
|
Artikel 5 i)
|
i overensstemmelse med artikel 13 vurdere, om den interne regelmæssige rapportering er tilstrækkelig
|
|
Artikel 5 j)
|
vurdere:
|
i)
|
i overensstemmelse med artikel 14, om positionslofterne er tilstrækkelige
|
|
ii)
|
i overensstemmelse med artikel 15, om processen med at ajourføre disse lofter er tilstrækkelig
|
|
iii)
|
i overensstemmelse med artikel 16, om den procedure, der følges, hvis disse lofter overskrides, er tilstrækkelig
|
|
|
Artikel 5 k)
|
vurdere:
|
i)
|
i overensstemmelse med artikel 17, om stresstestprogrammet er tilstrækkeligt
|
|
ii)
|
i overensstemmelse med artikel 18, om scenarier med omvendte stresstest og scenarier med ad hoc-stresstest er tilstrækkelige
|
|
|
Artikel 5 l)
|
i overensstemmelse med artikel 19 vurdere, om IT-systemerne er tilstrækkelige
|
|
Artikel 5 m)
|
i overensstemmelse med artikel 20 kontrollere, om de interne risikomålingsmodeller, herunder værdiansættelsesmodeller, har vist sig at være rimelig nøjagtige til risikomåling og ikke er væsentligt forskellige fra de modeller, som instituttet anvender til sin interne risikostyring.
|
|
Artikel 5 2
|
Med henblik på litra a) tager de kompetente myndigheder hensyn til instituttets art og størrelse samt omfanget og kompleksiteten af dets aktiviteter.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|