+5 artikla Yleiskatsaus laadullisten vaatimusten arviointiin
---+5 artikla a)
---+5 artikla b)
---+5 artikla c)
---+5 artikla d)
---+5 artikla e)
---+5 artikla f)
---+5 artikla g)
---+5 artikla h)
---+5 artikla i)
---+5 artikla j)
---+5 artikla k)
---+5 artikla l)
---+5 artikla m)
---+5 artikla 2

5 artikla Yleiskatsaus laadullisten vaatimusten arviointiin

Arvioidessaan, täyttääkö laitos asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklassa säädetyt laadulliset vaatimukset, toimivaltaisten viranomaisten on

1. Yleiskatsaus

,
5 artikla a)

tarkastettava, onko laitoksella selkeä organisaatiorakenne markkinariskimallin hallinnointia ja hallintaa varten, mukaan lukien tarkasti määritellyt, läpinäkyvät ja asianmukaiset vastuualueet;
5 artikla b)

tarkastettava, onko laitoksen päätöksentekoprosessi määritetty selvästi laitoksen sisäisessä dokumentaatiossa kaikkien markkinariskin sisäisiin malleihin liittyvien näkökohtien osalta;
5 artikla c)

6 artiklan mukaisesti

i)

tarkastettava, onko toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen kokoonpano asianmukainen;

ii)

arvioitava toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen tehtäviä;
5 artikla d)

tarkastettava 7 artiklan mukaisesti, onko kaupankäyntiyksiköiden, joiden osalta laitos on hakenut lupaa tai joiden osalta sille on jo myönnetty lupa, toiminta järjestetty asianmukaisesti;
5 artikla e)

arvioitava 8 artiklan mukaisesti laitoksen sisäistä hallintoa ja valvontaa riskienvalvontayksikön osalta;
5 artikla f)

arvioitava 9 artiklan mukaisesti, onko sisäinen toimintatapa asianmukainen uusien tuotteiden käyttöönottoa silmällä pitäen;
5 artikla g)

tarkastettava 10 artiklan mukaisesti, onko sisäisestä mallista toteutettu riippumattomat selvitykset;
5 artikla h)

arvioitava

i)

11 artiklan mukaisesti sisäisen validointiprosessin ja sen tulosten asianmukaisuutta;

ii)

12 artiklan mukaisesti validoinnin kattavuutta ja perusteellisuutta;
5 artikla i)

arvioitava 13 artiklan mukaisesti säännöllisen sisäisen raportoinnin asianmukaisuutta;
5 artikla j)

arvioitava

i)

14 artiklan mukaisesti positiolimiittien asianmukaisuutta;

ii)

15 artiklan mukaisesti kyseisten limiittien päivitysprosessin asianmukaisuutta;

iii)

16 artiklan mukaisesti kyseisten limiittien ylittyessä noudatettavan menettelyn asianmukaisuutta;
5 artikla k)

arvioitava

i)

17 artiklan mukaisesti stressitestiohjelman asianmukaisuutta;

ii)

18 artiklan mukaisesti käänteisten stressitestiskenaarioiden ja tapauskohtaisten stressitestiskenaarioiden asianmukaisuutta;
5 artikla l)

arvioitava 19 artiklan mukaisesti tietoteknisten järjestelmien asianmukaisuutta;
5 artikla m)

tarkastettava 20 artiklan mukaisesti, pystytäänkö sisäisellä riskienmittausmallilla, kaikki hinnoittelumallit mukaan lukien, todistetusti mittaamaan riskit hyväksyttävällä tarkkuudella, ja ettei se eroa huomattavasti malleista, joita laitos käyttää sisäisessä riskienhallinnassaan.
5 artikla 2

Sovellettaessa a alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon laitoksen luonne ja koko sekä sen toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit