3. alszakasz Szavatolótőke-szükséglet: teljes és részleges belső modellek

115. cikk

A belső modell eredeti jóváhagyási folyamatának részeként a felügyeleti hatóságok jóváhagyják a biztosító vagy viszontbiztosító belső modelljének módosítására vonatkozó szabályzatot. A biztosítók vagy viszontbiztosítók belső modelljüket e szabályzattal összhangban módosíthatják.

A szabályzat meghatározza a belső modell jelentős és kevésbé jelentős módosításait.

A belső modell jelentős módosításátmódosításait, valamint az említett szabályzat módosításátmódosításait a felügyeleti hatóságnak minden esetben előzetesen jóvá kell hagynia, a 112. cikknek megfelelően.

A belső modell kevésbé jelentős módosításait a felügyeleti hatóságnak nem kell előzetesen jóváhagynia, amennyiben azokat az említett szabályzattal összhangban végzik el.

116. cikk

A biztosító vagy viszontbiztosító igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete jóváhagyja a 112. cikkben említett belső modell jóváhagyása érdekében a felügyeleti hatóságnak benyújtandó kérelmet, valamint az esetleges későbbi jelentős módosítások jóváhagyása iránti kérelmet.

Az igazgatási, irányító vagy felügyelő testület felelős a belső modell folyamatos megfelelő működését biztosító rendszerek meglétéért.

117. cikk

Miután a biztosító vagy viszontbiztosító megkapta a 112. cikk szerinti jóváhagyást, nem térhet vissza a szavatolótőke-szükséglet egészének vagy bármely részének a 2. szakaszban leírt standard formula szerinti meghatározásához, kivéve a felügyeleti hatóságok által jóváhagyott, kellően indokolt esetekben.

119. cikk

Ha az érintett biztosító vagy viszontbiztosító kockázati profilja lényegesen eltér a standard formula számításának alapjául szolgáló feltevésektől, és ezért nem célszerű a szavatolótőke-szükségletet a 2. alszakasznak megfelelő standard formulával számítani, akkor a felügyeleti hatóság indokolással ellátott határozatban kötelezheti az érintett vállalkozást, hogy a szavatolótőke-szükségletet, vagy annak releváns kockázati moduljait belső modell alkalmazásával számítsák ki.

120. cikk

A biztosító vagy viszontbiztosító bizonyítja, hogy a belső modellt széles körben használják és az fontos szerepet tölt be a 41–50. cikkben említett irányítási rendszerben, különösen:

A biztosító vagy viszontbiztosító ezen kívül bizonyítja, hogy a szavatolótőke-szükséglet belső modellel való számításának gyakorisága összhangban áll a belső modellnek az első bekezdésben szereplő egyéb célokra való alkalmazásának gyakoriságával.

Az igazgatási, irányító vagy felügyelő testület felelős a belső modell kialakításának és működésének folyamatos megfelelőségéért, valamint azért, hogy a belső modell mindenkor megfelelően tükrözze az érintett biztosító vagy viszontbiztosító kockázati profilját.

123. cikk

A biztosítók és viszontbiztosítók évente legalább egyszer megvizsgálják minden főbb üzleti egységük eredményének okait, illetve forrásait.

Bemutatják, hogy a kockázatoknak a belső modellben alkalmazott osztályozása miként magyarázza az eredmény okait, illetve forrásait. A kockázati osztályozás, valamint a veszteségek és nyereségek eredete tükrözi a biztosítók és viszontbiztosítók kockázati profilját.

124. cikk

A biztosítók vagy viszontbiztosítók rendszeres modell-érvényesítési ciklust működtetnek, amely folyamatnak része a belső modell teljesítményének figyelemmel kísérése, annak vizsgálata, hogy a belső modell specifikációja mindenkor megfelel-e a követelményeknek, valamint eredményeinek múltbeli adatokkal való összevetése.

A modellérvényesítési folyamat része egy olyan, a belső modell hitelesítésére szolgáló hatékony statisztikai folyamat, amelynek segítségével a biztosító vagy viszontbiztosító bizonyítani tudja a felügyeleti hatóságoknak a számított tőkekövetelmények megfelelőségét.

Az alkalmazott statisztikai módszereknek a valószínűség-eloszlási előrejelzés helyességét nemcsak a múltbeli veszteségekkel, hanem az azokkal kapcsolatos minden lényeges új adattal és információval összefüggésben is vizsgálniuk kell.

A modellérvényesítési folyamat része a belső modell stabilitásának vizsgálata, különösen a tekintetben, hogy a belső modell eredményei mennyire érzékenyek az alapul szolgáló feltevések változásaira. Ide tartozik továbbá a belső modellben használt adatok pontosságának, teljességének és megfelelőségének értékelése is.

125. cikk

A biztosító vagy viszontbiztosító dokumentálja a belső modell felépítését és működésének részleteit.

A dokumentáció megfelel a 120–124. cikknek.

A dokumentáció részletesen bemutatja a belső modell alapjául szolgáló elméletet, feltevéseket, továbbá matematikai és tapasztalati alapokat.

A dokumentáció jelzi azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén a belső modell nem alkalmazható eredményesen.

A biztosító vagy viszontbiztosító a 115. cikknek megfelelően a belső modell minden jelentős változását dokumentálja.

126. cikk

Harmadik féltől származó modell vagy adatok használata nem mentesít a belső modell alkalmazása tekintetében a 120–125. cikkben előírt követelmények teljesítése alól.

127. cikk

A 301a. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a 120–126. cikk tekintetében a biztosítók és viszontbiztosítók kockázati profiljának és üzletvezetésének jobb értékelése céljából, a belső modelleknek az Unió egészére kiterjedő alkalmazására vonatkozóan.