+Articolo 37 Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni
---+Articolo 37 1.
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---+Articolo 37 3.
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Articolo 37 Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 37 1.
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Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno ogni tre anni, l’osservanza da parte delle imprese di investimento dei requisiti per l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività dell’impresa di investimento e all’applicazione dei predetti modelli interni a nuovi prodotti, e riesaminano e valutano se l’impresa di investimento utilizzi tecniche e prassi ben sviluppate e aggiornate per tali modelli interni. Le autorità competenti assicurano che siano corrette le carenze sostanziali individuate nella copertura dei rischi mediante i modelli interni dell’impresa di investimento o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale.
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Articolo 37 2.
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Se per i modelli interni di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che i modelli interni non sono o non sono più sufficientemente accurati, le autorità competenti revocano l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o impongono misure opportune per assicurare che i modelli interni siano migliorati tempestivamente entro un arco temporale prestabilito.
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Articolo 37 3.
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Se l’impresa di investimento che ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare modelli interni non soddisfa più i requisiti per la loro applicazione, le autorità competenti esigono che l’impresa di investimento dimostri che l’effetto della non conformità non è significativo o presenti un piano e fissi un termine per conformarsi a tali requisiti. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano presentato se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato. Se è improbabile che l’impresa di investimento giunga alla conformità entro il termine stabilito o se non ha dimostrato in modo soddisfacente che l’effetto della non conformità non è significativo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti revochino l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o la limitano ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.
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Articolo 37 4.
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L’ABE analizza i modelli interni delle diverse imprese di investimento e il modo in cui le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni trattano rischi o esposizioni simili. L’ABE ne dà informazione all’ESMA. Al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci, l’ABE elabora, sulla base di tale analisi e conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti con parametri di riferimento su come le imprese di investimento devono utilizzare i modelli interni e su come tali modelli interni devono essere applicati a rischi o esposizioni simili. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a tenere conto della predetta analisi e dei predetti orientamenti per la revisione di cui al paragrafo 1.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 24.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019L2034
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