+Artigo 37.o Revisão contínua da autorização de utilização de modelos internos
---+Artigo 37.o 1.
---+Artigo 37.o 2.
---+Artigo 37.o 3.
---+Artigo 37.o 4.
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Artigo 37.o Revisão contínua da autorização de utilização de modelos internos
1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 37.o 1.
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Os Estados‐Membros asseguram que as autoridades competentes reveem periodicamente, e pelo menos de três em três anos, o cumprimento pelas empresas de investimento dos requisitos relativos à autorização para utilização dos modelos internos a que se refere o artigo 22.o do Regulamento (UE) 2019/2033. As autoridades competentes devem ter especialmente em conta as alterações na atividade das empresas de investimento e a aplicação desses modelos aos novos produtos, devendo também examinar e avaliar se as empresas de investimento utilizam técnicas e práticas bem desenvolvidas e atualizadas para esses modelos internos. As autoridades competentes asseguram que as deficiências significativas identificadas na cobertura do risco pelos modelos internos de uma empresa de investimento são corrigidas, ou tomam medidas para reduzir as suas consequências, nomeadamente impondo acréscimos dos requisitos de capital ou fatores de multiplicação mais elevados.
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Artigo 37.o 2.
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Se, relativamente aos modelos internos aplicáveis ao risco para o mercado, um número elevado de excessos a que se refere o artigo 366.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 indicar que os modelos internos não são precisos ou deixaram de o ser, as autoridades competentes revogam a autorização de utilização dos modelos internos ou impõem medidas adequadas para assegurar que os modelos sejam rapidamente aperfeiçoados dentro de um prazo fixado.
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Artigo 37.o 3.
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Se uma empresa de investimento que tenha obtido autorização para utilizar modelos internos deixar de cumprir os requisitos para a aplicação desses modelos internos, as autoridades competentes exigem que a empresa de investimento demonstre que o efeito do incumprimento é irrelevante ou que apresente um plano e fixe um prazo para cumprimento desses requisitos. As autoridades competentes exigem melhorias desse plano caso seja pouco provável que o mesmo venha a proporcionar total conformidade ou caso o prazo não seja adequado. Caso seja pouco provável que a empresa de investimento cumpra o prazo fixado ou não tenha demonstrado de forma satisfatória que o efeito do incumprimento é insignificante, os Estados‐Membros asseguram que as autoridades competentes revogam a autorização para utilização de modelos internos ou limitam a sua utilização aos domínios conformes ou àqueles em que o cumprimento possa ser assegurado num prazo adequado.
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Artigo 37.o 4.
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A EBA analisa os modelos internos das várias empresas de investimento e o modo como as empresas de investimento que utilizam modelos internos tratam riscos ou posições em risco similares e informa a ESMA em conformidade. A fim de promover práticas de supervisão coerentes, eficientes e eficazes, com base nessa análise e nos termos do artigo 16.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010, a EBA elabora orientações com parâmetros de referência sobre a forma como as empresas de investimento deverão utilizar os modelos internos e o modo como esses modelos internos deverão tratar riscos ou posições em risco similares. Os Estados‐Membros incentivam as autoridades competentes a ter em conta essa análise e essas orientações na revisão a que se refere o n.o 1.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 24.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019L2034
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