+Artykuł 37 Bieżący przegląd pozwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych
---+Artykuł 37 1.
---+Artykuł 37 2.
---+Artykuł 37 3.
---+Artykuł 37 4.

Artykuł 37 Bieżący przegląd pozwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych

1. Przegląd

,
Artykuł 37 1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy regularnie, a co najmniej raz na trzy lata, dokonywały przeglądu spełniania przez firmy inwestycyjne wymogów dotyczących pozwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) 2019/2033. Właściwe organy mają na uwadze w szczególności zmiany w działalności danej firmy inwestycyjnej oraz stosowanie tych modeli wewnętrznych w odniesieniu do nowych produktów oraz dokonują przeglądu i oceny tego, czy dana firma inwestycyjna stosuje dobrze opracowane i aktualne techniki i praktyki w odniesieniu do tych modeli wewnętrznych. Właściwe organy zapewniają, aby korygowano istotne niedociągnięcia w zakresie pokrycia ryzyka przez modele wewnętrzne firmy inwestycyjnej, lub podejmują kroki w celu złagodzenia ich skutków, w tym poprzez nałożenie narzutów kapitałowych lub narzucenie wyższych mnożników.
Artykuł 37 2.
W przypadku gdy w odniesieniu do modeli wewnętrznych dotyczących ryzyka dla rynku liczne przekroczenia, o których mowa w art. 366 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wskazują, że te modele wewnętrzne nie są lub przestały być dokładne, właściwe organy cofają zezwolenie na stosowanie modeli wewnętrznych lub wprowadzają odpowiednie środki zapewniające niezwłoczne poprawienie modeli wewnętrznych w określonym terminie.
Artykuł 37 3.
W przypadku gdy firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie na stosowanie modeli wewnętrznych, przestała spełniać wymogi konieczne do stosowania tych modeli wewnętrznych, właściwe organy wymagają, aby wykazała ona, że skutek braku zgodności nie ma istotnego znaczenia, albo przedstawiła plan spełnienia tych wymogów i ustaliła termin realizacji tego planu. Właściwe organy wymagają poprawienia przedstawionego planu, jeżeli w wyniku jego realizacji uzyskanie pełnej zgodności jest mało prawdopodobne lub jeżeli ustalony termin jest nieodpowiedni.

W przypadku gdy mało prawdopodobne jest, że firma inwestycyjna spełni wymogi w ustalonym terminie, lub jeżeli nie wykazała ona w zadowalający sposób, że skutek braku zgodności nie ma istotnego znaczenia, państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy cofnęły zezwolenie na stosowanie modeli wewnętrznych lub ograniczyły je do obszarów, w których zgodność jest zapewniona lub w których zgodność może zostać osiągnięta w odpowiednim terminie.
Artykuł 37 4.
EUNB analizuje modele wewnętrzne różnych firm inwestycyjnych oraz sposób, w jaki firmy inwestycyjne stosujące modele wewnętrzne traktują podobne rodzaje ryzyka lub ekspozycje. EUNB przekazuje odpowiednie informacje ESMA.

Aby promować spójne, skuteczne i efektywne praktyki nadzorcze, EUNB opracowuje – na podstawie tej analizy oraz zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 – wytyczne zawierające wartości referencyjne dotyczące sposobu, w jaki firmy inwestycyjne mają stosować modele wewnętrzne, oraz sposobu, w jaki te modele wewnętrzne mają być stosowane w odniesieniu do podobnych rodzajów ryzyk lub ekspozycji.

Państwa członkowskie zachęcają właściwe organy do uwzględnienia tej analizy i tych wytycznych w przeglądzie, o którym mowa w ust. 1.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 24.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019L2034
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.